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自作EAコツコツ作成中^^

タイトル通り、自作EAをコツコツ作成中のたつのおとしごです!(そのまんま)

当初、ここ2ヶ月ほど利益を上げていた手動シストレロジックを落とし込んだEAでバックテストをして、

全記事の通り、10年間推移で右肩上がりの損益曲線にはなった右上矢印

が、よく見ると、ある一定期間、半年という中期スパンでひたすらドローダウンしている部分も認められ、

そんなムラのあるシステムは使えないという事で、第一構想は一旦お蔵入りにダウン

その後、時間軸の練り直しをして、スキャルピングシステムでいい感じのができつつあるので、その方向で調整中です。


一日20回程エントリーをするものですが、売買回数が多いというのは、ある程度一貫したデータを短期間で得ることができるという利点があります。スプレッドを考えれば取引コストもかかってしまうのが難点ですけどねあせる



よく、「10年間年間ベース無敗!」とか、よくありがちなEAの宣伝文句がありますが、”年間ベース無敗”という事実も、実に様々な形態があります。

部分的に大ドローダウンを食らっている所があっても、トータルで1円でもプラスになればその一年ベースの損益はプラスです。

例えば、1月から6月までの上半期で、利回り50%を達成した後に、7月から12月の下半期でその利益分の40%を吹き飛ばしてしまったというシステムでも、年間トータル利回り10%と計上されます。

上の例の年の7月から始めた運の悪い人は半年で40%のドローダウンに遭ってしまうという事ですね。

半年間損失を続けるシステムなんて、大多数の人が運用に耐えられなくなります。当たり前ですね(^^;)

そうなると、どこからスタートするのか。が肝になってきたりします。勝率90%のシステムでも負け率の10%が最初にあたってしまった場合は目も当てられません。そういった極端に勝率が高いシステムはストップラインも極端に深かったりしますからね。

要するに、優秀なEAとは、長い期間、短い期間問わず、一直線な右肩上がりな損益曲線が得られるシステムという事になります。どこから始めても、平均した利益が残せるという奴です。

月単位の損益曲線が、どこの月を取っても一直線になるような。さすがに1日や2日といった超短期での曲線を完全安定させるのはとても厳しいですが、月ベースでの安定感は可能な域にあると感じています。

ですが、バックテストでいい成績を出せても、過剰な最適化(カーブフィッティング)を施されたシステムは、明日から機能しなくなる可能性だってあります。

システムのストラテジーが複雑であればあるほどその最適化の幅は広がるので。。

最適化の幅が狭いシンプルなロジックのシステムが最も信頼できますね。

そんなこんなで、理想的な働きをするEAを開発しようとしているのですが、今設計的に詰めの段階ですかね??

かなり期待して良い理屈は揃ってるんですが、まだまだ分からないですね。 

良いEAが出来たら、報告します^^
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