EA考察 - 誰でもできる!勝てる非裁量トレードで稼ぐ

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EA考察

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ふう。今日もイベント一つ終わらせる。

さーて、お次は。。

1週間後は阿蘇で水害復興チャリティーライブか~

私たつのおとしごは熊本在住ですが、7月の大雨被害で特に阿蘇地域がひどい事になってしまいました。。

ミュージシャンらしく、チャリティーに協力しようと言うことで、阿蘇でいつもお世話になっているライブハウスでチャリティーイベントをやる事に♪

うーん。やっぱ忙しいですわ(^^;)

普段もっともらしくFXを語っている私ですが、表では取りまとめをやったりすることが多いので、なんやかんや言うて裁量トレードには時間的限界がありますあせる

だからこそ、自動売買に着目しています。

幸いにも僕のトレードは、手動でやっても非裁量のシストレ。理屈的にはマイロジックをEAに落とし込んで運用しても結果は同じだと言うことです。

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EA。

もう既に、

「これに手を出す以上は負け組み決定だろ」

みたいな胡散臭いイメージが定着していますね。

確かに、世に出回っているEAの殆どが長期的に良い結果を弾き出せていないという現実はあります。

高勝率や、一時的な高収益を意図して、ナンピン、マーチンゲール、塩漬け系のEAが多数を占めています。その多数派は、遅かれ早かれ、大ドローダウンに見舞われ、資金管理によっては、破綻してしまうなど、悲惨な結果を巻き起こしております。

市販EAの販売ページには実に素晴らしい利益曲線のバックテスト結果が示されているにも拘らず、なぜその様な事になるのか。

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答えは簡単です。バックテストなんて、ある角度からは、全く意味のないものになり得るものだからです。

例えば同じロジックで同じパラメーターにおいて10年間バックテストを行うと言うのは、僕にとってはあまり意味のないもののように感じます。

エントリーポイントとしては永続的に優位性を発揮し続ける手法があるものだと思っていますが、適した決済のパラメータはその期間の環境(ボラティリティ)によって変化して当然だからです。

例えば、直近高値安値+○pipsでロスカットという損切り基準一つにおいても、ここ1年程と5年前とでは平均損失が全く違うものになる訳です。

その中で、高値安値+○pipsの○の数値は環境によって変化させるべきです。

あとトレードに大変重要な利食い。

この利食い値も、平均損失の数値に合わせ、変化させていかねばなりません。

ボラが高く、損失幅が広くなってきたなら、それに応じてリミットを広げていかないとリスクリワードのバランスが取れなくなってしまいます。

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市販のEAというものは、基本的にロジックはブラックボックスなので、期間毎のボラに合わせてパラメータを調整してバックテストを取ることなどもちろん出来ませんね。

だから、「最適化(カーブフィッティング)」

を施す訳です。

最適化というのは、例えば10年間のバックテストをやるなら、その10年において最も利益の出るパラメータを弾き出す作業です。この作業により、綺麗な右肩上がりな曲線を出すことは容易なんです。

ロジックが複雑であればあるほど過剰な最適化は可能になるものですので、

「バックテストは最強EA」

が誕生してしまう訳です。。

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長くなったので今日はこの辺で。

続きは次回♪



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